バリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）：４つの方法
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みとプライシング（時価評価、価格計算）の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
バリアが付いている商品について、バリア観察の仕方はふた通りある。連続バリアと離散バリアである。 連続バリアは、バリアにヒットしたかどうかを判定するために、ひと時も休まず常に原資産の値動きを観察するものだ。し…
為替系で最も一般的なエキゾチックオプションはバリアオプションである。 シングルバリアやダブルバリアなどがあるが、ここではシングルバリアを対象とする。 バリアオプションの評価には、 ・スマイルを反映する方法 …