【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる (3/10)
はじめに 『ファイナンス機械学習 』著者のMarcos Lopez de Prado氏が自身のサイトで『ファイナンス機械学習』に関する講義スライドを全編無料公開している。『ファイナンス機械学習 』については、botter…
データサイエンス
【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる（2/10）
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【論文紹介】ニューラルネットワークのオプション評価への応用【サーベイ論文の翻訳】
はじめに 昨日Twitterでシェアした、以下のサーベイ論文の要点をまとめる。Neural networks for option pricing and hedging: a literature reviewJoha…
ディープヘッジングの概要
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ディープヘッジングとは
関連記事 ディープヘッジングの概要 Risk.netでは最近、Deep Hedgingがホットトピックになっている。Deep Hedgingとは、機械学習の手法でデリバティブのヘッジ戦略を求めるもので、伝統…
機械学習か線型モデルか
バイサイドのクオンツでは、機械学習に肯定的な人もいれば否定的な人もいる。リスクマガジンの記事では、その両者の意見が紹介されている。 バイサイドで機械学習がよく用いられているのは、大量の取引を執行する際にマーケットインパク…
金融業界における機械学習技術の応用
Risk Magazine (May 2017) Robo-traders and robo-labor 記事 ・最近流行りの機械学習ネタがRisk Magazineでも特集されており、上記記事はその導入として、後続の記…