金融工学の研究/実務で使うプログラミング言語10選
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フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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はじめに 今回はPythonプログラミングを学ぶのにおすすめの本を紹介する。機械学習ではなくPython自体を学ぶ本であることに注意。機械学習のおすすめ本は別記事で書く予定。 以下ではおおよその難易度が易しいものから順に…
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はじめに 昨年にTwitterで流した書籍レビューを本サイト読者向けにまとめてみました。全部で35冊あります。 金融工学関連のおすすめ本については以下のまとめ記事もご参照。 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) |…
はじめに 今回はBlack-Scholesモデルでアメリカンオプションを評価する方法について説明する。アメリカンオプションとは、所定の期間であればいつでも権利行使できるオプションで、エクイティ(株式)オプションなどで見ら…
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
はじめに 今回はQuantLibをPythonから呼び出すためのラッパーであるQuantLib-Pythonのインストール方法について書いていく。 QuantLibとは QuantLibとは、デリバティブや債券などの金融…
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