今年になって出てきたFRTBの改訂版では、内部モデルを使うための要件が緩和されている。 リスクファクターがノンモデラブルとみなされてしまう条件が少しゆるくなっており、市場で観測できる頻度がそれほど多くなくても、ノンモデラ…

FRTB: proxy risk factors may trigger model failures Risk (Sep 2017) 記事 ・P&L Attribution Test (PLA Test)では、…