ざっくり解説 クレジットでよく使われるCIRモデルだが、これにジャンプを加えたJCIRモデルもよく使われる。 ジャンプを加える理由は、CIRではCDSオプションのマーケットボラティリティにうまくフィッティングしないからだ…