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日経平均などメジャーな株価インデックスは、配当スワップが取引されている。   配当スワップとは、文字通り金利スワップにおける金利を配当に置き換えたものである。 実際の配当額と、あらかじめ決めた固定額を交換する。…

株式系デリバティブの評価では、配当カーブの構築方法が問題となる。 配当は、権利落ち日に配当金額だけ株価が下落するよう離散配当として考慮する。ここで、将来の配当金額をどう見積もるかが問題となる。   当初1年につ…