アメリカンオプションとは:ヨーロピアンオプションとの違い
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フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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以前、バニラオプション価格のざっくり近似式について書いたが、今回はその逆で、バニラオプション価格からインプライドボラティリティを逆算する近似式である。通常、精緻にボラティリティを逆算するにはニュートン法やBrent法など…