転換社債・優先株の取引条件と、数値解法の選択
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数値計算
偏微分方程式 (PDE) の陽解法と陰解法：解き方の違い、特徴、精度、安定条件
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【わかりやすく】最適化アルゴリズムの比較 (1) 局所最適化解法
はじめに 今回は局所最適化解法、つまり初期値依存性のある解法を比較する。遺伝的アルゴリズムなど、大域的最適化解法については別の機会に。 局所最適化解法の違いは、誤差関数の微分について以下の観点から比べるとわかりやすいと思…
モデルと数値計算法は区別せよ
金融工学関連のテキストなどを見ていると、 「オプションの評価モデルにはブラックショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーションなどがあるが」 という記述がよく見られる。このような書き方は誤解を招きかねないと思わ…