【QuantLibの使い方】第2回:Black-Scholesとバニラオプション
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の2通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
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はじめに QuantLibとは QuantLibは金融商品のプライシング(時価評価)のオープンソースライブラリである。主な機能はデリバティブや債券の時価評価、リスク指標の計算である。言語はC++で開発されており、管理人は…