CVA計算における金利パス生成のポイント
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
ディスカウントカーブ
ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
こちらもおすすめ 【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクを独学するのにおすすめの本：７冊を難易度順に紹介【書籍レビュー】 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Q…
金利スワップの時価評価方法
金利スワップは同じ通貨の固定金利と変動金利を交換する取引である。 時価評価するには、イールドカーブが２本必要になる。・将来のキャッシュフローの割り引いて現在価値を求めるためのイールドカーブ（ディスカウントカーブ）・将来の…
通貨ベーシスを用いたイールドカーブ生成
こちらもおすすめ QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）をリリースしました。 | Quant College QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編…
【わかりやすく】通貨ベーシススプレッドの仕組み・定義・コンベンション【ドル円ベーシススワップ】
こちらもおすすめ 【感想あり】金利デリバティブを独学するのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】 | Quant College 金融工学・デリバティブの独学におすすめのわかりやすい本・教科書…