【解説】ブラックショールズの偏微分方程式とは【簡単にわかりやすく】
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解説 CoCo債は、Contingent Convertible Bondの略であり、偶発的転換社債などと訳されている。 CoCo債とは、大手銀行がバーゼル3な資本積み増しのために発行する、特殊な転換社債である。 特徴は…
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金利スワップは同じ通貨の固定金利と変動金利を交換する取引である。 時価評価するには、イールドカーブが2本必要になる。・将来のキャッシュフローの割り引いて現在価値を求めるためのイールドカーブ(ディスカウントカーブ)・将来の…
ざっくり説明 リパッケージ債についてはこの前に少し書いたが、ではプライシングはどうするのか。 SPC発行のリパッケージ債とCVA | Quant CollegeSPC発行のリパッケージ債とCVA ⑵ | Quant Co…