QuantLib(QL)は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。
・メインのHP
はここ。
必要な情報はだいたいここにある。
・ダウンロード
QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、
ダウンロードページはここ。
QuantLibのフォルダがメインなので、この下の最新版をzipで落として解凍する。
・その他のフォルダ
ObjectHandler、QuantLibAddin、QuantLibXL
は、QuantLibの計算エンジンを他のインターフェース(Excelなど)や他の言語から呼び出すために用いる。
Excelのワークシートから呼び出すのはQuantLibXL、
統計ソフトのRから呼び出すのはRQuantLib、
C#から呼び出すのはQLNet、
Pythonから呼び出すのはPyQL
というものがある。これらの情報については以下を参照。
特にQuantLibXLについてはまた別の機会にまとめたい。
・インストール
QuantLibのインストール手順については以下にまとまっている。
QLはBoostを用いているため、まずはBoostをインストールし、そのヘッダーファイルとライブラリーファイルが見えるように、VisualStudioの参照設定に追加する必要あり。
それ以外の外部ライブラリー(行列演算のEigenなど)は用いられていない。
・参考情報
QLの参考情報は以下にまとまっている。
一番上にあるQuantLib reference manualはソースコードから自動生成されたものと見られ、初心者には参考にならない。
・初めの第一歩
まずは、 Dimitri Reiswich のスライドを読むといい。
QuantLib introduction, part I [PDF]
QuantLib introduction, part II [PDF]
これらは最低限の内容しか書かれておらず、これだけでは情報が全然足りないが、役に立つ情報がまとまっている。
QLの随所に用いられているテクニックやイディオム、デザインパターンの初歩などが解説されており、サンプルコードもダウンロードできるため、これらを動かしてみることは良いイントロダクションになる。
・QLの各クラスの詳細
あとは、 Luigi Ballabio’s blog; だろう。
彼はQLの管理人であり、ブログではQLの各構成要素について、記事で毎回少しずつ解説しており、参考になる。
彼はBlogの記事をまとめた本を執筆中であり、ドラフトの一部が読める。
C++の知識に加え、デザインパターンの初歩について知っていると読みやすい。
その他、参考になる情報は今後、投稿していく。
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