バンナボルガ法 ストライク5つの場合
Vanna-Volga法は文献ではたいていストライク3つの場合が紹介されている。 ・ATM ・25デルタコール ・25デルタプット の3つである。 ブラックショールズ価格に対する…
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関連記事 はじめに 前回の記事では、Vanna-Volga法を為替スマイルの補間ロジックとして用いる話を書いた。これはつまり、Vanna-Volga法をバニラオプションのプライシングモデルとして用いることを意味する。今回…
Vanna-Volga法は、通貨オプションのボラティリティスマイルをストライク方向に補間するのによく用いられる。 Vanna-Volgaモデルなどという人もいるが、この方法は、 ・為替のダイナ…