Hestonモデル モダンなHestonモデル 2019年5月21日 古典的なHestonモデルでは動かすパラメーターが5つあったが、現代的なHestonモデルではこれを3つに減らす。 確率的な分散を表す確率過程Vの代わりに、Vをその初期値V0で割って基準化したものをモデル化の対象とする。…
Hestonモデル クラシカルなHestonモデル 2019年5月20日 Hestonは確率ボラティリティモデルで最も一般的なもので、確率的に動く分散がCIRモデルに従うモデルである。バニラオプション価格が準解析的に出るため扱いやすく、エクイティや為替においてスマイルモデルやプライシングモデル…