ライブラリ習熟度のステップ
はじめに 以前ツイートした内容を記事にしてみる。 ライブラリ習熟度のレベル分け(あくまで一例)Lv1.サンプルの切り貼りでライブラリを呼び出せるLv2.自前コードでライブラリを呼び出せるLv3.ライブラリの一部を粗い指示…
現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みと時価評価・プライシング、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。おすすめの本も紹介。クオンツの就活や転職活動に関する記事まで網羅。
はじめに 以前ツイートした内容を記事にしてみる。 ライブラリ習熟度のレベル分け(あくまで一例)Lv1.サンプルの切り貼りでライブラリを呼び出せるLv2.自前コードでライブラリを呼び出せるLv3.ライブラリの一部を粗い指示…
はじめに プログラミングの勉強法というのはたくさん見かけるが、ライブラリの勉強法はあまり見かけない。ライブラリとは、先人たちが積み上げてきた便利機能のソースコードを、再利用性を高めてひとまとめにしたものである。 効率の良…
はじめに 今回はBlack-Scholesモデルでアメリカンオプションを評価する方法について説明する。アメリカンオプションとは、所定の期間であればいつでも権利行使できるオプションで、エクイティ(株式)オプションなどで見ら…
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
はじめに 今回はQuantLibをPythonから呼び出すためのラッパーであるQuantLib-Pythonのインストール方法について書いていく。 QuantLibとは QuantLibとは、デリバティブや債券などの金融…
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の2通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
はじめに QuantLibとは QuantLibは金融商品のプライシング(時価評価)のオープンソースライブラリである。主な機能はデリバティブや債券の時価評価、リスク指標の計算である。言語はC++で開発されており、管理人は…
今話題のこの本を読もうと思ったのだが、アマゾンで在庫切れになっていた。 そこで、GitHubに公開されているこの本のソースコードだけを読んでいるのだが、自分自身の学習メモを何回かに分けて記載する。ライブラリを作っていくプ…
今話題のこの本を読もうと思ったのだが、アマゾンで在庫切れになっていた。 そこで、GitHubに公開されているこの本のソースコードだけを読んでおり、自分自身の学習メモを何回かに分けて記載する。いきなりライブラリ本体を読むの…
こちらの本の目次が、オライリーのHPにあったので掲載。 その前に、公開されているソースコードを管理人が読み、自分の言葉で要点をまとめたシリーズ記事はこちら。 まえがき第1ステージ 微分を自動で求める ステップ1 箱として…