ボラティリティスマイル/スキューとは:意味すること/発生する原因・理由
ざっくり回答 オプション価格から逆算されるインプライドボラティリティが、行使価格(=ストライク)によって異なる現象である。実際にマーケットのオプション価格で観測される。 ストライクが現在の原資産価格(ATM)に近いほどボ…
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