非標準金利インデックスのボラティリティ計算方法
円では標準金利インデックスはLIBOR 6Mだが、それ以外のLIBOR 3M、TIBOR 6M、TIBOR 3Mなどのボラティリティはどう求めればよいか。 非標準な金利インデックスのキャップやフロアを評価する際、これら金…
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