バリアンススワップについてもう少し深掘り（１）
バリアンススワップはデルタヘッジをすることなくボラティリティを直接トレードする商品であり、エクイティでは一般的なプロダクトになっている。 買い手から見ると満期のペイオフは以下の通り。 $$100^2 \left( \si…
バリアンススワップ
P&Lとインプライドボラティリティとリアライズドボラティリティの関係
デルタヘッジされたオプションのP&Lは、大まかに言って、インプライドボラティリティとリアライズドボラティリティの差分から出てくる。このことを確認する。 時間変化ΔtにおけるP&Lをテイラー展開で要因分解す…
【感想あり】ボラティリティスマイルの勉強におすすめの本4選 (難易度順)【デリバティブ】
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【エクイティ（株式）デリバティブ】バリアンススワップのプライシング（時価評価、価格計算）方法
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バリアンススワップとは
こちらもおすすめ ざっくり説明 バリアンススワップとは、実際の株価変動の分散と、あらかじめ決めた分散の固定値を交換するデリバティブ取引である。分散とはバラツキのことであり、株価が乱高下すると分散は大きくなる。よってバリア…