ストックオプションのプライシング(時価評価、価格計算)方法は?
はじめに 「ストックオプション」というときは普通、日経平均やその構成銘柄のように流動性のある株式ではなく、ベンチャー企業などの個別株を参照するオプションを指す。また、従業員や役員への報酬として発行されることが多い。 この…
金融工学入門の解説ブログ(フォロワー1万人超のクオンツが運営)。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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非上場のベンチャー企業がストックオプションを発行するケースがあるが、その発行価格はどう検証すればよいだろうか。 仮に上場企業の株式オプションであれば、古典的なブラックショールズモデルでプライシングすればよい…