今日改訂版がアップされていた、こちらの論文を早速読んだので忘れないうちに要点をメモしておく。SABR smiles for RFR capletshttps://arxiv.org/abs/2004.04501英語の論文 … 続きを読む 【論文紹介】SABRモデルで後決め複利RFRのキャップレットを評価するには？