SABRモデルはそのままではマイナス金利に対応できない。   そもそもダイナミクスに金利のβ乗が出てきているので、これは金利がマイナスだと計算できない。 イメージとしてはマイナス値の平方根を求めようとしている感 … 続きを読む SABRモデルのマイナス金利対応